Como medir o risco da taxa de juros

O risco da taxa de juros é uma medida financeira valiosa, particularmente com investimentos de renda fixa, ajudando os investidores a entender as flutuações nos títulos de renda fixa. O risco diz respeito à exposição que um investidor tem se o título precisar ser liquidado antes do vencimento. As obrigações vão subir de valor quando as taxas de juros caem e caem em valor quando as taxas sobem. O cálculo do risco ajuda os investidores a alocar adequadamente dólares de investimento que atendam aos objetivos de investimento.

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Reúna as informações sobre títulos no momento da compra dos títulos. As informações necessárias incluem a taxa do cupom (taxa de juros) e o preço do título. Suponha que o preço de um título seja 110, com um cupom de 5%.

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Pesquise as informações atuais sobre títulos com base nos fatores de mercado existentes. Ligue para o seu corretor ou use ferramentas de pesquisa, como o MSN Money ou o Yahoo Finance. Suponha que o título esteja sendo vendido a 113, porque as taxas de juros caíram 1/2% - isto é 50 pontos base. Há 1 bps por cento.

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Escreva a fórmula para calcular o risco da taxa de juros: (Preço original - novo preço) / novo preço.

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Calcular: (110-113) / 113 = -0, 027. Esse risco de taxa de juros é uma diminuição de 2, 7%.

Coisas necessárias

  • Preço do título
  • Ajustes de taxa de juros

Aviso

  • Valores mobiliários não são segurados. Os investidores que detêm títulos de rendimento fixo até à maturidade não estão sujeitos a risco de taxa de juro.

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